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夏普指數 Sharpe Ratio

夏普指數是衡量投資風險後的投資回報

其計算方法是＝

(標地物的Return% - 無風險的Return%)
──────────────────
標地物的標準差(風險係數)

也就是每多一份風險 你可多獲得的RETURN是多少


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Beta 指數

指投資標地物和大盤之間的連動關係

其計算公式如下：

β= 兩者return的相關係數/大盤標準差的平方

>0 代表標地物和大盤是正相關
<0 代表標地物和大盤是負相關

|β|<1 代表敏感度較大盤小
|β|>1 代表敏感度較大盤大

簡而言之就是大盤指數上升一點 標地物會上升多少
然而不同投資，其大盤也有所不同，股票和債券就相差很多。


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